Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Økonom med interesse for risikostyring af markedsrisiko

Jyske Bank

Silkeborg, Midtjylland

Indrykket
07-11-2019
Kontakt
Jyske Bank
Vestergade 8-16
8600
Silkeborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
07-11-2019
Udløber
21-11-2019
Kviknummer
LJA-77239719
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Finans, forsikring og bank, Økonomi og regnskab

Er du økonom med interesse for markedsrisiko, modeller og data, og som trives i en foranderlig verden, så har vi et rigtig spændende job til dig.

Vi søger en ny medarbejder til afdelingen Markedsrisiko og Modeller, som vil være med til at løfte afdelingens ansvar relateret til modpartsrisiko og i relation til videreudvikling af området inden for såvel koncept som på modelsiden.

Jobbet

Du vil i det daglige indgå i det team, som arbejder ind i modpartsrisikoområdet, som omfatter bankens interne styring på området og implementering af de regulatoriske krav, som træder i kraft de kommende år, herunder kapitalkrav.

Vi er i gang med at udskifte store dele af systemkomplekset på Jyske Banks kapitalmarkedsområde, og en konsekvens heraf er, at vi skal have set ind i og udviklet de fremtidige værktøjer til styring af markedsrisiko på kapitalmarkedsaktiviteterne, herunder også bankens interne styring af modpartsrisiko og de kommende kapitalkrav på området, standard metoden på modpartsrisiko (SA-CCR) og basis metoden for CVA risk charge (BA-CVA).

Afdelingen er også ansvarlig for en række modeller på kapitalmarkedsområdet såsom prisnings- og risikomodeller. På modpartsrisikoområdet har vi ansvaret for modellering af kreditværdijustering af derivater (CVA), samt principper og modeller for bankens interne styring og begge modeller, som naturligt vil blive en del af dit virkefelt.

Som en del af jobbet vil du også få en mindre portefølje af faste månedlige og/eller kvartalsvise opgaver indenfor et af afdelingens fagområder, som du vil have ansvaret for sammen med en kollega.

Det er derfor vigtigt, at du trives med en varieret opgaveportefølje, hvor problemstillingerne sjældent er ens samtidig med, at du evner at tænke i optimering af processer og har lyst til at være med til at drive udviklingen af fremtidens værktøjer sammen med kollegaer i afdelingen.

Du vil skulle agere i spændingsfeltet mellem IT og forretning, hvor både forretningsindsigt og dataforståelse er centrale grundsten. Jobbet indebærer en del kontakt med afdelingens interne kunder og det er derfor vigtigt, at du er udadvendt og gerne tager en dialog med afdelingens kunder om deres ønsker og behov.

Afdelingen

Markedsrisiko og Modeller er en del af enheden Risiko. Vi er ansvarlige for risikokoncepter, modeller og opgørelsesprincipper inden for risikostyring på kapitalmarkedsområdet. Det omfatter blandt andet modeller og principper for opgørelse og limitering af bankens markeds- og modpartsrisiko samt likviditetsrisiko, samt overvågning og rapportering af Jyske Banks markedsrisici.

Vi kan tilbyde et højt fagligt miljø i en afdeling med 20 kompetente og engagerede medarbejdere, som i et uhøjtideligt miljø arbejder tæt sammen om at dække afdelingens ansvarsområder inden for kapitalmarkedsområdet i forhold til risikostyring. Vi arbejder på tværs af teams i afdelingen og du vil derfor også kunne indgå i løsning af opgaver i afdelingens øvrige fagområder.

Se dine kommende kolleger.

 

Din profil

Du har en relevant økonomisk uddannelse fx cand.merc., cand.oecon. eller cand.scient oecon.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med finansielle instrumenter, kvantitativ indsigt, markedsrisiko og IT.

Vi forventer, at du:

  • brænder for at arbejde med risiko inden for kapital markedsområdet

  • har erfaring med IT, optimalt SAS, samt klar til at udvide dine kompetencer med flere databehandlingsværktøjer

  • har gode evner for at arbejde med kvantitative metoder i relation til finansielle problemstillinger

  • har et stort drive, har gode samarbejdsevner og et godt humør, så du kan fungere som en aktiv medspiller i afdelingen

  • er god til at arbejde selvstændigt og håndtere både ansvar og frie arbejdsrammer

  • kan arbejde systematisk og trives med at have flere bolde i luften

 

Ansøgning

HR Partner Karin Elmedal Hansen vil tage sig af din ansøgning.

Mere information

Interesseret? Så kan du ringe og få mere at vide:

Lisbeth Lund Kjerulf, Afdelingsdirektør

Afdeling: Markedsrisiko og Modeller

Telefon: 89 89 64 19 / Mobil: 22 87 86 40

Morten Rebo Fræmohs, Leder, Likviditet og Markedsmodeller

Afdeling: Markedsrisiko og Modeller

Telefon: 89 89 25 32 / Mobil: 29 82 20 40


Ansøg nu
Lignende job

Flora RaniaBo Familiehus ApS

Flora RaniaBo Familiehus ApS
Kontakt
Jyske Bank
Vestergade 8-16
8600
Silkeborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
07-11-2019
Udløber
21-11-2019
Kviknummer
LJA-77239719
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Finans, forsikring og bank, Økonomi og regnskab
Beliggenhed